Teste suas estratégias de negociação nesses sites

Teste suas estratégias de negociação nesses sites

Não seria ótimo se você pudesse conceber uma estratégia de negociação, testá-lo contra os dados históricos por cinco meses, cinco anos, o que quer que, e depois deixar que o sistema seja executado em automático por um tempo - papel comercial para que você possa ver como ele funciona ?

Na verdade, o software permite que você faça exatamente o que existe há anos. O problema é que os programas foram tão desajeitados que só os programadores hardcore poderiam usá-los. Ou então - como eu falei em uma coluna em março - o software foi trancado nos fundos das empresas de investimento.

Agora, o software de negociação analítica está começando a rastejar para a Web. Se isso é bom ou não, podemos lidar com isso em um momento. Mas o fato é que, agora você pode se registrar com vários sites e testar estratégia de unidade de desenvolvimento de software de graça. Além disso, pelo menos uma corretora on-line planeja fazer trading analítico uma parte importante de seu pacote de serviços.

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Em primeiro lugar, o que exatamente são programas analíticos e como eles funcionam? Muitas funcionam um pouco como as telas de ações que eu escrevi sobre em junho. Para usá-los, você primeiro conceber uma série de regras que você acha que deve reger o seu comércio. Um exemplo pode ser: "Eu vou comprar apenas ações de empresas de componentes ópticos com alta de crescimento de dois dígitos do lucro que estão negociando atualmente abaixo de sua média móvel de 50 dias." Estou usando somente ações como exemplo. Diferentes programas permitem criar estratégias de negociação para futuros, opções e moedas. Em todos os casos, basta preencher os espaços em branco, como em um questionário, indicando todos os critérios que você deseja usar.

Uma tela de ações, em seguida, vai cuspir uma lista de empresas que se encaixam a conta. Mas os programas analíticos vão um passo adiante. Eles vão procurar empresas que atendam aos seus critérios, digamos, há dois anos. Então, agindo como se eles compraram ações daqueles estoques há dois anos, eles irão acompanhar o progresso do investimento usando dados históricos do mercado. Dessa forma, eles são capazes de testar se sua estratégia teria feito você rico ou pobre. O termo para isso é back testing.

Como uma próxima etapa, os programas analíticos serão papel de ações comerciais que atendam aos seus critérios de seleção. Isso é chamado de teste direto. E aqui novamente, você tem uma visão contínua de quão bem seu sistema funciona. Finalmente, no decorrer de sua negociação ao vivo, o melhor desses programas escaneia terabytes de dados de mercado em tempo real e alerta quando surge uma oportunidade de negociação - como sempre, com base nas regras definidas.

Essa é a gama de coisas que esses programas podem fazer por você. Alguns sites agora oferecem peças desta funcionalidade gratuitamente. Por exemplo, a tela de ações na CNBC permite que você construa uma pesquisa bastante complexa que traz uma lista de empresas. Além disso, um bom gráfico aparece para mostrar o quão bem sua estratégia teria realizado mês a mês durante o ano passado.

Outro site, Tradetrek. Realmente escolhe estoques para você com seu software analítico. E dessa forma o site é semelhante ao siXer. EquityTrader e StockConsultant. Todos esses sites livres usam software analítico para gerar sinais de compra e venda. Tradetrek difere ligeiramente na medida em que incorpora um recurso de back-testing que permite que você veja o quão bem o software tem realizado no passado. Basta escolher uma data, clique em uma das recomendações de ações que apareceram nessa data e clique em "dia seguinte". E você vê se a recomendação do programa teria feito ou perdido seu dinheiro. (Seria bom se mais sites financeiros fossem os próximos.) Tradetrek é gratuito se você usar dados atrasados. As assinaturas dão acesso a dados em tempo real e custam US $ 25 por mês.

AboveTrade vai ainda mais longe, permitindo que você conceber e testar as estratégias de negociação para ações individuais. Então, digamos que você escolha America Online (AOL). Diga ao programa quanto de ganho você quer cada vez que você entrar em uma posição longa. Digamos que você gostaria de fazer 4% em cada comércio.

Agora aqui é onde AboveTrade fica um pouco cartoonish. Você escolhe então de um punhado de estratégias enlatadas. Cada um tem um nome descritivo, como o "Cauteloso Dr. Trend" ou o "Agressivo Major Bullmaker". Então você escolhe uma calculadora analista do setor que dá peso especial para, digamos, as taxas de juros ou o setor de suas ações cai dentro, neste caso, o setor de Internet. Pressione o botão "Ver resultados" e você verá o quão bem sua estratégia para o estoque pode ter trabalhado ao longo de um período de até dois anos. Especificamente, um gráfico do estoque aparece mostrando seus pontos de entrada e saída sugeridos para o período de teste. Se a sua estratégia acabar por ser um vencedor, você pode olhar para paralelos entre como o estoque mapeado no passado e como ele gráficos atualmente e, em seguida, comércio em conformidade.

Desenvolver até mesmo esse tipo de estratégia simplificada pode levar muito tempo. Os sistemas de negociação que eu construí sobre AboveTrade invariavelmente voltou mostrando retornos negativos. Talvez isso fosse apenas a minha sorte. Felizmente, AboveTrade tem uma característica que mostra as estratégias vencedoras escolhidas por outros membros. Descobri, por exemplo, que a estratégia de um membro, apelidada de "AOL e asha", teria me dado um ganho de 104% no último ano até a quarta-feira (contra um retorno de 12,5% se você tivesse comprado e mantido o estoque durante esse período ). Este recurso me lembra as recomendações de ações amadoras que você encontra em sites como ClearStation e iexchange. Exceto que, em vez de trocar as recomendações de ações, as pessoas no AboveTrade são capazes de trocar estratégias de negociação.

É tudo muito divertido. Mas, como eu sugeri anteriormente, AboveTrade parece mais um brinquedo do que uma aplicação séria. Por um lado, eu não tenho idéia de quais os critérios específicos "Agressivo Major Bullmaker" bases decisões comerciais sobre. Para esse assunto, eu não apostaria a casa em uma estratégia cuspir pela tela de ações CNBC ou o motor de estoque Tradetrek, quer - não sem fazer muito mais diligência própria.

Coisa séria

Muitas empresas comercializam programas analíticos mais sérios na Internet. A revista Análise Técnica de Stocks e Commodities (traders) contém o que é provavelmente a lista mais completa disponível. O líder nesta categoria tem sido TradeStation da Omega Research. TradeStation tem sua própria linguagem de programação, bem como uma extensa lista de estratégias enlatadas para escolher. Os usuários do programa sempre foram uma subcultura próxima, como proprietários de reboques Airstream. Eles se reúnem em convenções anuais e pertencem a clubes de usuários em todo o país. E eles ativamente vender ou trocar as estratégias de negociação que eles criaram.

Até recentemente, o conjunto completo de programas TradeStation teria custado cerca de US $ 5.000. Mas em algum momento em setembro, a Omega Research planeja se fundir com a internet online-trader corretora OnlineTrading. Quando isso acontecer, TradeStation não será vendido como um pacote autônomo. Em vez disso, ele será integrado com plataforma de execução OnlineTrading, que leva uma comissão por comércio e já contém os sinos e assobios daytraders procurar.

A idéia, naturalmente, é que você pode programar em uma estratégia negociando usando TradeStation, então para trás o teste eo teste dianteiro ele. E quando você está pronto para ir ao vivo, basta puxar o gatilho sempre que o seu sistema identifica uma oportunidade - um pacote agradável. E o co-fundador da Omega Research, Ralph Cruz, acredita que pode contar com a base de 45.000 clientes da TradeStation para estar entre os primeiros a migrar para o novo serviço, que será chamado TradeStation.

"Você poderia pensar em TradeStation como um competidor da CyBerCorp", diz Cruz. Uma corretora daytrading popular, CyBerCorp tem uma plataforma de execução de nível profissional que também inclui um programa analítico chamado CyBerQuant. CyBerQuant permite que você faça rastreio de estoque em tempo real, mas não volta a testar os resultados.

Então vai voltar testando e outras ferramentas sofisticadas de desenvolvimento de estratégias de negociação tornam-se parte do arsenal de cada comerciante ativo? Cruz acredita deixá-lo para um computador para planejar e executar seus negócios terá muita angústia e incerteza fora do trabalho. "Os comerciantes agora estão sobrecarregados com informações", diz ele. "Mas no fundo eles percebem que, em última análise, o maior obstáculo para seu próprio sucesso são suas próprias emoções, especificamente medo e ganância." A TradeStation baseia-se na premissa de que a melhor maneira de ser bem sucedido é isolar suas emoções da tomada de decisões.

Mark Ingebretsen é editor-em-grande com a revista Online Investor. Ele escreveu para uma ampla variedade de negócios e publicações financeiras. Atualmente, não detém cargos nas ações das empresas mencionadas nesta coluna. Embora a Ingebretsen não possa fornecer aconselhamento ou recomendações de investimento, agradece o seu feedback no mingebretsenonlineinvestor.